能源和电力风险管理:模型定价和保值的新发展

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能源和电力风险管理:模型定价和保值的新发展

定价: ￥49.00元 金桥价: ￥46.55元 节省: ￥2.45元

出版/发行时间: 2008-04-01

出版社: 中国电力出版社

丛书名: 电力经济与管理译丛

作者: (美)艾德兰

ISBN: 9787508366951

版次: 1

内容简介

本书全面介绍了评估和管理能源市场中复杂的衍生工具所带来的风险。全书共10章，分别为：市场、基本产品和结构、相关数据、简化过程、远期价格过程、相关性、电价的混合模型、结构产品：燃料和其他商品、发电厂和跨商品衍生品、风险管理。附录部分介绍了波动和相关结构下的多维准蒙特卡罗模拟：GBM情况及资产运营最优化。
本书可供电力监管及电力市场专业人员使用，可作为培训教材，也可以作为一种普及读物，面向电力行业外愿意了解电力经济的各类人员。

《电力经济与管理译丛》总序
致谢
译者前言
英文版序
第1章市场
1.1 作为实物商品的燃料和电力
1.2 燃料市场：石油和天然气
1.3 电力市场
1.4 其他市场：排放物、天气、煤和停电
1.5 电力市场经济学
第2章基本产品与结构
2.1 标准风险管理工具
2.2 奇异期权
第3章数据
3.1 数据分析统计方法
3.2 天然气和电力数据分析
3.3 远期曲线
3.4 波动结构
3.5 天气数据
3.6 需求
3.7 停机
3.8 均值回复
第4章简化过程
4.1 价格过程建模
4.2 构建能源应用的简化模型：基础模型
4.3 现货价格的几何布朗运动
4.4 更实用的价格分布模型
4.5 统计波动过程
4.6 更高维数的模型
4.7 跳跃扩散模型
4.8 状态转换模型
4.9 模型的扩展
第5章远期价格过程
5.1 简单模型
5.2 持续的期货曲线模型
5.3 市场模型
5.4 多商品情况下市场模型的执行
第6章相关性
6.1 概述
6.2 确定性协方差矩阵
6.3 随机协方差矩阵
6.4 多元相关
6.5 相关性与联合性
第7章电力价格的混合模型
7.1 生产成本和基础均衡模型
7.2 混合模型
7.3 简化混合模型
7.4 基础混合模型
7.5 模型
7.6 电力价格过程

7.7 混合模型的证明
第8章结构性产品：燃料及其他商品
8.1 看涨期权、看跌期权及两者的结合(上限期权、下限期权及双限期权)
8.2 摆动、回购及指定期权
8.3 亚式期权
8.4 掉期、掉期期权与展期
8.5 复合期权
8.6 差价期权
8.7 数字期权
8.8 天然气／石油存储
8.9 运输与传输
8.10 负荷服务和需求服务的合同
8.11 资产管理交易
第9章发电厂及其他跨商品衍生品
9.1 作为跨商品衍生品的电力价格
9.2 发电资产：火电机组
9.3 水电机组、炼油厂和其他实物资产
9.4 天气相关产品
第10章风险管理
10.1 风险调整
10.2 风险价值和其他风险度量法
10.3 实物资产和长期远期曲线
10.4 套期交易
附录A 给定波动和相关结构下的多维蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟：GBM实例
附录B 实物资产运营的最优化
参考文献

这件商品于 2008-05-22 添加.